Testaa osakestrategiasi takautuvasti ennen kuin riskeeraat oikeaa rahaa
Rakenna seulontastrategia, testaa sitä takautuvasti kaikilla Pohjoismaiden pörssien osakkeilla viimeisten 10 vuoden ajalta ja katso, miten se olisi pärjännyt markkinoihin verrattuna kaupankäyntikulujen jälkeen.
Tee tutkimukseesi palaamisesta helpompaa
Saat 50 backtestiä päivässä, voit tallentaa strategioita ja seurata osakkeita ilmaisella tilillä.
Katso backtest alusta loppuun
Valitse säännöt, suorita backtest ja tutki tuloksia.
Lue esittely
- Aloita viidellä Oslon osakkeella: EQNR, DNB, MOWI, TEL ja ORK.
- Järjestä kuuden kuukauden momentumin mukaan ja pidä kolme parasta osaketta yhtä suurilla painoilla.
- Testaa tammikuusta 2024 syyskuuhun 2026 pääomalla 100 000 NOK, kuukausittaisella tasapainotuksella ja 10 korkopisteen välityspalkkiolla.
- Suorita backtest ja vertaa tuottoa, riskiä ja pääomakäyrää vertailuindeksiin.
Tunnettuja strategioita testattuna: Nasdaq Helsinki
Todellisia backtestejä samoilla säännöillä ja kaupankäyntikuluilla kuin omasi, päivitetään joka arki-ilta. Valittu yleisinä sijoitustyyleinä, ei tulostensa perusteella.
- Vuodessa
- +8,2%
- Vertailuindeksi
- +5,0%
- Suurin pudotus
- −13%
- Sharpe
- 0,68
- Vuodessa
- +17,9%
- Vertailuindeksi
- +9,2%
- Suurin pudotus
- −34%
- Sharpe
- 0,78
- Vuodessa
- +6,5%
- Vertailuindeksi
- +9,2%
- Suurin pudotus
- −34%
- Sharpe
- 0,56
- Vuodessa
- +11,4%
- Vertailuindeksi
- +9,2%
- Suurin pudotus
- −37%
- Sharpe
- 0,60
Vuodessa = keskimääräinen vuosituotto (CAGR). Vertailuindeksi = kaikki markkinan likvidit osakkeet yhtä painotettuina. Simulaatioita historiallisilla tiedoilla, ei sijoitusneuvontaa eikä lupaus tulevasta tuotosta.
Osakestrategioiden backtestaus
Suodata hinnan, likviditeetin, trendin, momentumin, RSI:n, volatiliteetin, osinkotuoton, betan, P/E:n, EV/EBITDA:n, velan ja muun mukaan. Järjestä jäljelle jääneet osakkeet, pidä parhaat ja tasapainota päivittäin, viikoittain, kuukausittain, neljännesvuosittain tai puolivuosittain.
Realistiset kaupankäyntikulut
Välittäjäsi palkkio ja minimipalkkio jokaisesta kaupasta, valmiit valinnat Nordnetille, Avanzalle, DNB:lle, Nordealle, Saxolle ja muille, sekä valinnainen slippage, joka kasvaa kaupan koon mukaan suhteessa osakkeen päivävaihtoon, jotta epälikvidit pienyhtiöt eivät näytä helpommilta käydä kauppaa kuin ne ovat.
Ei kurkistelua tulevaisuuteen
Jokainen kauppa käyttää vain kyseisenä päivänä saatavilla olleita tietoja. Tunnusluvut tulevat vuosikertomuksista, ja niitä käytetään vasta julkaisun jälkeen. Virheelliset hintatiedot siivotaan pois.
Rakenna strategioita tekoälyllä
Kuvaile strategia tai haluamasi osakkeet omin sanoin. Tekoälyavustaja muuttaa sen asetuksiksi, ajaa backtestin tai seulan ja selittää, mitä se löysi, varaumineen. Tai yhdistä Tickback omaan Claudeesi ja kysy siellä. Tickback Claudessa →
Tickback-pisteet jokaiselle osakkeelle
Jokainen osake järjestettynä markkinallaan 0–100 laadun, arvon ja momentumin mukaan joka päivä. Lajittele seulonta pisteiden mukaan, järjestä omat strategiasi niiden mukaan ja katso, miten 20 parasta olisivat pärjänneet kulujen jälkeen.
Selvitä, oliko se sattumaa
Katso faktoriregressiolla, onko tulos taitoa vai vain pienyhtiöitä ja momentumia, walk-forward-testaa optimointi, jotta se ei voi käyttää jälkiviisautta, ja saat deflatoidun Sharpen luvun: todennäköisyyden, että parhaan asetuksen etu on todellinen. Lataa kaikki kaupat Pythoniin tai taulukkolaskentaan. Menetelmä →
Omat faktorit ja kaavat
Yhdistä faktoreita kaavoiksi, kuten rank(roe) - rank(pe), tuo omia pisteitä tai makrosarjoja taulukosta, ole pitkä, lyhyt tai molempia ja ajoita markkinaa indeksin, ohjauskoron tai omien tietojesi perusteella.
Osakeseulonta Helsingin pörssiin ja Pohjoismaihin
Seulo kaikki osakkeet tänään tai minä tahansa aiempana päivänä, muuta seulonta backtestiksi yhdellä napsautuksella ja tallenna mieleisesi strategiat. Käytä valuuttana NOK, USD, EUR, SEK tai DKK.
Tehty pohjoismaisille osakkeille
Useimmat backtest-työkalut on tehty yhdysvaltalaisille osakkeille. Taulukkolaskenta taipuu kaikkeen, mutta kaikki on rakennettava itse.
| Ominaisuus | Tickback | Taulukkolaskenta | Tyypillinen yhdysvaltalaisiin osakkeisiin keskittyvä backtest-työkalu |
|---|---|---|---|
| Kaikki osakkeet Oslo Børsissä ja Nasdaq Tukholmassa, Kööpenhaminassa ja Helsingissä, 12 vuotta taaksepäin | Kyllä | Kerää itse | Harvoin |
| Tunnuslukuja käytetään vasta niiden julkaisun jälkeen | Kyllä | Helppo tehdä väärin | Vaihtelee |
| Pohjoismaisten välittäjien palkkiot minimipalkkioineen | Kyllä | Rakenna itse | Enimmäkseen yhdysvaltalaiset välittäjät |
| Slippage, joka kasvaa kaupan koon ja osakkeen likviditeetin mukaan | Kyllä | Ei | Vaihtelee |
| AI-pisteet osavuosikatsauksista ja pörssitiedotteista | Kyllä | Ei | Ei |
| Kuvaile strategia suomeksi, ruotsiksi, norjaksi, tanskaksi tai englanniksi | Kyllä | Ei | Enimmäkseen englanniksi |
| Paperikauppaa strategiallasi tästä päivästä alkaen | Kyllä | Käsin | Vaihtelee |
| Faktoriregressio: alfa koon, momentumin ja matalan volatiliteetin jälkeen | Kyllä | Rakenna itse | Harvoin |
| Walk-forward-testaus ja deflatoitu Sharpen luku | Kyllä | Rakenna itse | Vaihtelee |
| Vie kaupat ja arvon kehitys CSV- tai JSON-muotoon | Kyllä | Kyllä | Vaihtelee |
| Käytä sitä Claudessa liitännän avulla | Kyllä | Ei | Harvoin |
| Ilmainen, ei luottokorttia | Kyllä, betavaiheessa | Kyllä | Usein maksullinen |
Näin se toimii
- Kokeile backtestiä heti ilman tiliä. Rekisteröidy Google-tilillä ilmaiseksi yhdellä napsautuksella, niin saat 50 backtestiä päivässä, suosikit ja live-seurannan.
- Valitse suodattimet tai aloita valmiista pohjasta, kuten momentum, osinko, matala volatiliteetti tai laatu ja arvo.
- Suorita backtest ja vertaa tuottoa, pudotusta ja Sharpen lukua tasapainotettuun vertailuindeksiin. Tallenna hyvät suosikeiksi ja aja ne uudelleen, kun uutta dataa tulee.
Tiedot: kaikki osakkeet Oslon pörssissä sekä Nasdaq Tukholmassa, Kööpenhaminassa ja Helsingissä kasvumarkkinat mukaan lukien, 12 vuoden päivähinnat, osingot ja splitit Yahoo Financesta päivitettynä joka arki-ilta. Lisäksi: tilinpäätökset, beta kunkin markkinan indeksiin nähden sekä päivittäiset valuuttakurssit.
Backtestit ovat historialliseen dataan perustuvia simulaatioita, eivät sijoitusneuvontaa. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa tuottoa. Pörssistä poistetut yhtiöt puuttuvat datasta, minkä vuoksi tulokset näyttävät hieman todellisuutta paremmilta.
Pidä seuraava sijoitusideasi yhdessä paikassa
Saat 50 backtestiä päivässä, voit tallentaa strategioita ja seurata osakkeita ilmaisella tilillä.
Rekisteröidy Google-tilillä Jatka Applella