Kvalitet og værdi
Gode selskaber til lave priser, i Magic Formulas ånd.
2023-04-03 til 2026-11-06, 100 000 SEK blev til 110 157 SEK, efter 1 365 SEK i handelsomkostninger. I gennemsnit 10,0 aktier ejet; porteføljen omsættes 3,7 gange om året.
Denne strategi bruger tal fra årsrapporter, som vores data har fra 2023, så resultaterne starter dengang i stedet for ti år tilbage.
Sådan virker det
Hvert kvartal: behold likvide selskaber med mindst 15 % egenkapitalforrentning og nettogæld under to gange EBITDA, og køb de ti med den laveste EV/EBITDA.
Tanken bag
Joel Greenblatts Magic Formula køber selskaber med højt afkast til lav værdiansættelse. Kravet om kvalitet frasorterer mange af de værdifælder, som rene lav-P/E-strategier ender i.
Værdiudvikling (SEK)
År for år
| År | Kvalitet og værdi | Sammenligningsindeks | Forskel |
|---|---|---|---|
| 2026 (del af året) | −5,8% | +1,7% | −7,5% |
| 2025 | +11,3% | +11,4% | −0,1% |
| 2024 | +5,3% | +9,7% | −4,4% |
| 2023 (del af året) | −0,2% | +4,1% | −4,3% |
Backtests er simuleringer på historiske data, ikke investeringsrådgivning. Historiske resultater er ingen garanti for fremtidigt afkast.