Matala beta
Osakkeet, jotka liikkuvat vähiten markkinan mukana.
Vuodessa
+5,5%
Vertailuindeksi +14,7%
Kokonaistuotto
+70%
Vertailuindeksi +291%
Suurin pudotus
−36%
Vertailuindeksi −35%
Sharpe
0,43
Vertailuindeksi 0,91
Vuodet vertailuindeksiä paremmin
2 / 9
täydet kalenterivuodet
2016-11-07–2026-11-06: 100 000 DKK kasvoi summaan 170 486 DKK kaupankäyntikulujen (4 773 DKK) jälkeen. Keskimäärin 9,7 osaketta; salkku vaihtuu 3,6 kertaa vuodessa.
Näin se toimii
Joka neljännesvuosi: osta kymmenen likvidiä osaketta, joilla on pienin positiivinen yhden vuoden beta markkinaindeksiin nähden.
Ajatus
Lisätuottoa haluavat sijoittajat ostavat usein korkean betan osakkeita lainaamisen sijaan, mikä tekee niistä kalliita ja matalan betan osakkeista halpoja (betting against beta). Matalan betan osakkeet voivat silti laskea omien uutistensa vuoksi.
Arvon kehitys (DKK)
Matala betaVertailuindeksi
Vuosi vuodelta
| Vuosi | Matala beta | Vertailuindeksi | Ero |
|---|---|---|---|
| 2026 (osa vuotta) | −0,1% | +15,5% | −15,5% |
| 2025 | +24,3% | +13,4% | +10,9% |
| 2024 | +0,1% | +14,8% | −14,7% |
| 2023 | +2,4% | +10,8% | −8,4% |
| 2022 | −19,2% | −14,8% | −4,5% |
| 2021 | +8,2% | +28,4% | −20,2% |
| 2020 | +26,3% | +42,4% | −16,1% |
| 2019 | +31,7% | +28,6% | +3,1% |
| 2018 | −12,3% | −5,8% | −6,5% |
| 2017 | +5,1% | +17,3% | −12,2% |
| 2016 (osa vuotta) | +0,1% | +6,1% | −6,0% |
Backtestit ovat historiallisiin tietoihin perustuvia simulaatioita, eivät sijoitusneuvontaa. Aiemmat tulokset eivät takaa tulevaa tuottoa.